PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с PSMD

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) и PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGU показал 27.15% против 18.25% у PSMD. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. EDGU взимает 0.91% в год против 0.75% у PSMD.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 2.20%.

EDGU

1 день
0.38%
1 месяц
4.00%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.32%
1 месяц
2.85%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.88%
1 год
18.25%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и PSMD

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		3.05%14.79%0.27%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		2.20%11.45%2.31%

Корреляция

Корреляция между EDGU и PSMD составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.85

Корреляция между EDGU и PSMD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.85 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGIEDGU с EDGHEDGU с EDGFEDGU с CVSEEDGU с DMAYEDGU с FTAGEDGU с FTIF
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с FTAGPSMD с QQQPSMD с FMAYPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с ADPV

Доходность на риск

EDGU vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGUPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.76

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

4.16

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

4.28

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

21.78

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGU vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGUPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.12

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EDGU и PSMD

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGUPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-11.96%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-4.42%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.70%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.87%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и PSMD

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGUPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.12%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

4.59%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

6.67%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

8.62%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

8.56%

+6.91%

Сравнение комиссий EDGU и PSMD

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и PSMD

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.71%0.61%0.15%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%