PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с PSMD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGU returned 23.76% vs 13.69% for PSMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for PSMD.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 4.91%.

EDGU

1 день
-1.72%
1 месяц
0.45%
С начала года
10.33%
6 месяцев
9.31%
1 год
23.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.69%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и PSMD

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		10.33%14.79%0.34%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		4.91%11.45%2.22%

Correlation

The correlation between EDGU and PSMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between EDGU and PSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGU и PSMD

Секторы
EDGU
PSMD

Технологии

40.1%
34.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Финансовые услуги

10.1%
12.6%

Промышленность

7.3%
8.0%

Энергетика

5.9%
3.2%

Здравоохранение

5.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EDGU
40.1%
PSMD
34.1%

Потребительский циклический сектор

EDGU
10.6%
PSMD
10.6%

Коммуникационные услуги

EDGU
10.3%
PSMD
11.2%

Финансовые услуги

EDGU
10.1%
PSMD
12.6%

Промышленность

EDGU
7.3%
PSMD
8.0%

Энергетика

EDGU
5.9%
PSMD
3.2%

Здравоохранение

EDGU
5.9%
PSMD
9.4%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.1%
PSMD
5.0%

Сырьевые материалы

EDGU
2.0%
PSMD
1.8%

Коммунальные услуги

EDGU
1.6%
PSMD
2.3%

Недвижимость

EDGU
1.1%
PSMD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGIEDGU с CNAVEDGU с EDGFEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с FTAG
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ABIGPSMD с ADPV

Доходность на риск

EDGU vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGUPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.40

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.55

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.11

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

16.22

-3.72

EDGU vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGU и PSMD

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и PSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-11.96%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-4.42%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-0.73%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.65%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.85%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и PSMD

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

1.93%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

4.78%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

5.75%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

8.63%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

8.47%

+6.95%

Сравнение комиссий EDGU и PSMD

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PSMD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и PSMD

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.66%0.61%0.15%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

EDGU and PSMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGU has higher volatility (5.58%) compared to PSMD (1.93%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs PSMD's -11.96%.

On 1-year performance, EDGU leads with 23.76% vs 13.69% for PSMD. On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 23.76% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

EDGU has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Pacer. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор