PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с EDGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с EDGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. Over the past year, EDGU returned 27.67% vs 30.37% for EDGH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EDGU charges 0.91%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и EDGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDGU показывает доходность 12.61%, а EDGH немного ниже – 12.13%.

EDGU

1 день
0.07%
1 месяц
5.71%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и EDGH

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		12.61%14.79%0.27%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%

Correlation

The correlation between EDGU and EDGH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.09

Сравнение распределения секторов EDGU и EDGH

Секторы
EDGU
EDGH

Технологии

27.3%

-

Финансовые услуги

14.2%
92.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Энергетика

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Сырьевые материалы

2.3%
7.3%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

EDGU
27.3%
EDGH

-

Финансовые услуги

EDGU
14.2%
EDGH
92.7%

Потребительский циклический сектор

EDGU
11.8%
EDGH

-

Коммуникационные услуги

EDGU
11.2%
EDGH

-

Промышленность

EDGU
9.4%
EDGH

-

Здравоохранение

EDGU
8.3%
EDGH

-

Энергетика

EDGU
6.1%
EDGH

-

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.5%
EDGH

-

Сырьевые материалы

EDGU
2.3%
EDGH
7.3%

Коммунальные услуги

EDGU
2.2%
EDGH

-

Недвижимость

EDGU
1.7%
EDGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGFEDGU с EDGIEDGU с CNAVEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с CVSEEDGU с FTAG
Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с CMDY

Доходность на риск

EDGU vs. EDGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c EDGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGUEDGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.72

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.10

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.88

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

9.38

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGU vs. EDGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа EDGH равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и EDGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGUEDGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.72

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.51

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EDGU и EDGH

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки EDGH в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и EDGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUEDGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-10.60%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-10.60%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-5.10%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.05%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.25%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и EDGH

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUEDGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.98%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

14.72%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

17.72%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.59%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

15.59%

-0.46%

Сравнение комиссий EDGU и EDGH

EDGU берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и EDGH

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности EDGH в 1.05%

ПозицияTTM20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.65%0.61%0.15%

Часто задаваемые вопросы

EDGU and EDGH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGU has higher volatility (3.25%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs EDGH's -10.60%.

On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs 27.67% for EDGU. On fees, EDGU is cheaper at 0.91% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs 27.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGU is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

EDGH has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for EDGU.

EDGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while EDGH is Commodities. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 1.01% for EDGH.

EDGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и EDGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор