PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDGU с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с MTUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - EDGU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. EDGU is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, EDGU returned 19.68% vs 27.15% for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%.

EDGU

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
8.05%
С начала года
9.99%
1 год
19.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
17.15%
С начала года
20.93%
1 год
27.15%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и MTUM

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		9.99%14.79%0.34%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		20.93%22.15%2.68%

Correlation

The correlation between EDGU and MTUM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between EDGU and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGU и MTUM

Секторы
EDGU
MTUM

Технологии

40.1%
50.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.1%

Финансовые услуги

10.1%
5.0%

Промышленность

7.3%
15.0%

Энергетика

5.9%
10.5%

Здравоохранение

5.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Сырьевые материалы

2.0%
2.3%

Коммунальные услуги

1.6%
0.6%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

EDGU
40.1%
MTUM
50.2%

Потребительский циклический сектор

EDGU
10.6%
MTUM
2.9%

Коммуникационные услуги

EDGU
10.3%
MTUM
5.1%

Финансовые услуги

EDGU
10.1%
MTUM
5.0%

Промышленность

EDGU
7.3%
MTUM
15.0%

Энергетика

EDGU
5.9%
MTUM
10.5%

Здравоохранение

EDGU
5.9%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.1%
MTUM
3.7%

Сырьевые материалы

EDGU
2.0%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

EDGU
1.6%
MTUM
0.6%

Недвижимость

EDGU
1.1%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с CNAVEDGU с EDGIEDGU с EDGFEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с DDTL
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

EDGU vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGUMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.13

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.59

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.18

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

7.57

+2.51

EDGU vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGU и MTUM

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-34.08%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-12.49%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-12.49%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-6.20%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.60%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и MTUM

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что EDGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

12.25%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

21.87%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

24.08%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

21.60%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

21.55%

-6.25%

Сравнение комиссий EDGU и MTUM

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и MTUM

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.70%0.61%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

EDGU and MTUM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.25%) compared to EDGU (4.07%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 27.15% vs 19.68% for EDGU. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EDGU has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 27.15% return vs 19.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

EDGU has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.61% for MTUM.

EDGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.15% for MTUM.

EDGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор