PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с USE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs 38.24% for USE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и USE

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%-4.06%

Correlation

The correlation between EDGH and USE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов EDGH и USE

Секторы
EDGH
USE

Финансовые услуги

92.7%
23.5%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EDGH
92.7%
USE
23.5%

Сырьевые материалы

EDGH
7.3%
USE

-

Коммуникационные услуги

EDGH

-

USE

-

Потребительский циклический сектор

EDGH

-

USE

-

Потребительский защитный сектор

EDGH

-

USE

-

Энергетика

EDGH

-

USE

-

Здравоохранение

EDGH

-

USE

-

Промышленность

EDGH

-

USE

-

Недвижимость

EDGH

-

USE

-

Технологии

EDGH

-

USE

-

Коммунальные услуги

EDGH

-

USE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с EDGUEDGH с DCMT
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD

Доходность на риск

EDGH vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.22

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.82

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.46

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

2.88

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа USE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.22

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.66

+0.84

Просадки

Сравнение просадок EDGH и USE

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-26.24%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-26.24%

+15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-6.98%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-7.96%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

13.33%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и USE

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

11.24%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

26.03%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

31.58%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

27.08%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

27.08%

-11.49%

Сравнение комиссий EDGH и USE

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и USE

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности USE в 2.11%

ПозицияTTM202520242023
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and USE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs USE's -26.24%.

On 1-year performance, USE leads with 38.24% vs 30.37% for EDGH. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USE has performed better with a 38.24% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.05% for EDGH.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and USCF. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.79% for USE.

EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор