Сравнение EDGH с TILL
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs -1.33% for TILL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 28.98% | -1.99% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -8.69% |
Correlation
The correlation between EDGH and TILL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. TILL — Ранг доходности на риск
EDGH
TILL
Сравнение EDGH c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGH | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.15 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.25 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGH | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.11 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | -0.56 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок EDGH и TILL
Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.60% | -33.76% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -8.98% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -29.47% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -21.40% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.41% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и TILL
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.38% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 10.25% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 12.68% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.74% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.74% | +0.85% |
Сравнение комиссий EDGH и TILL
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и TILL
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and TILL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILL has higher volatility (5.38%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs -1.33% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.05% for EDGH.
They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Teucrium. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.89% for TILL.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор