Сравнение EDGH с GLL
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). EDGH is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs -48.55% for GLL. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -15.95%.
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -19.96%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- -41.54%
- 5 лет*
- -29.06%
- 10 лет*
- -23.48%
Сравнение доходности по годам EDGH и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 28.98% | -1.99% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -15.95% | -62.81% | 3.32% |
Correlation
The correlation between EDGH and GLL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between EDGH and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. GLL — Ранг доходности на риск
EDGH
GLL
Сравнение EDGH c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGH | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.75 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.16 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGH | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.93 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | -0.68 | +2.18 |
Просадки
Сравнение просадок EDGH и GLL
Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.60% | -99.24% | +88.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -65.10% | +54.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -98.96% | +93.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -85.13% | +83.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 41.87% | -38.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и GLL
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 11.07% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 44.43% | -29.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 52.37% | -34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 35.89% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 32.12% | -16.53% |
Сравнение комиссий EDGH и GLL
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и GLL
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and GLL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (11.07%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs -48.55% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GLL.
EDGH is categorized as Commodities, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.95% for GLL.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор