Сравнение EDGH с GLL
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). EDGH is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past year, EDGH returned 22.42% vs -38.75% for GLL. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью 2.68%.
EDGH
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.87%
- 10 лет*
- -20.87%
Сравнение доходности по годам EDGH и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 4.74% | 28.98% | -1.97% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 2.68% | -62.81% | 3.47% |
Correlation
The correlation between EDGH and GLL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between EDGH and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. GLL — Ранг доходности на риск
EDGH
GLL
Сравнение EDGH c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGH | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.60 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -0.90 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGH и GLL
Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -99.24% | +86.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -65.10% | +52.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -98.73% | +87.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -85.16% | +82.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 43.24% | -39.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и GLL
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 4.09%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 17.10% | -13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 47.06% | -31.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 54.63% | -36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 36.51% | -20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 32.35% | -16.70% |
Сравнение комиссий EDGH и GLL
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и GLL
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.12% | 1.18% | 3.19% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and GLL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (17.10%) compared to EDGH (4.09%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -12.47% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, EDGH leads with 22.42% vs -38.75% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 22.42% return vs -38.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for GLL.
EDGH is categorized as Commodities, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.95% for GLL.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор