PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDGH с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EDGH и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -15.95%.


EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и GLL


2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
12.13%28.98%-1.99%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-15.95%-62.81%3.32%

Correlation

The correlation between EDGH and GLL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.89

The correlation between EDGH and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

EDGH vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EDGHGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.83

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.75

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

-1.16

+10.54

EDGH vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EDGHGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.93

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

-0.68

+2.18

Просадки

Сравнение просадок EDGH и GLL

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EDGHGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-99.24%

+88.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-65.10%

+54.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-98.96%

+93.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-85.13%

+83.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

41.87%

-38.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и GLL

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EDGHGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

11.07%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

44.43%

-29.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

52.37%

-34.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

35.89%

-20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

32.12%

-16.53%

Сравнение комиссий EDGH и GLL

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и GLL

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
1.05%1.18%3.19%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EDGH and GLL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs GLL's -99.24%.

On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs -48.55% for GLL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

EDGH has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for GLL.

EDGH is categorized as Commodities, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.95% for GLL.

EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор