PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с FAAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs 40.27% for FAAR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.13%.

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и FAAR

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%8.07%2.00%

Correlation

The correlation between EDGH and FAAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов EDGH и FAAR

Секторы
EDGH
FAAR

Финансовые услуги

92.7%
100.0%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EDGH
92.7%
FAAR
100.0%

Сырьевые материалы

EDGH
7.3%
FAAR

-

Коммуникационные услуги

EDGH

-

FAAR

-

Потребительский циклический сектор

EDGH

-

FAAR

-

Потребительский защитный сектор

EDGH

-

FAAR

-

Энергетика

EDGH

-

FAAR

-

Здравоохранение

EDGH

-

FAAR

-

Промышленность

EDGH

-

FAAR

-

Недвижимость

EDGH

-

FAAR

-

Технологии

EDGH

-

FAAR

-

Коммунальные услуги

EDGH

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с EDGU
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

EDGH vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.00

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
4.18

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

8.35

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

23.34

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.00

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.44

+1.06

Просадки

Сравнение просадок EDGH и FAAR

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-18.03%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-4.85%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-1.57%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-7.84%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.73%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и FAAR

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что EDGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.36%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

9.70%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

13.49%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

13.01%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

11.51%

+4.08%

Сравнение комиссий EDGH и FAAR

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и FAAR

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FAAR в 9.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and FAAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGH has higher volatility (2.98%) compared to FAAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 40.27% vs 30.37% for EDGH. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.27% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 1.05% for EDGH.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор