Сравнение EDGH с DGZ
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). EDGH is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past year, EDGH returned 24.85% vs -17.21% for DGZ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью 0.34%.
EDGH
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- -13.20%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -8.38%
Сравнение доходности по годам EDGH и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 7.63% | 28.98% | -1.97% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.34% | -32.55% | -3.21% |
Correlation
The correlation between EDGH and DGZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. DGZ — Ранг доходности на риск
EDGH
DGZ
Сравнение EDGH c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGH | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.48 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -0.85 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGH и DGZ
Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -86.32% | +73.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -36.14% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -82.81% | +73.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -57.88% | +55.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 20.26% | -15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и DGZ
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 4.17%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.84%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 24.84% | -20.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 59.82% | -44.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 70.93% | -52.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 37.17% | -21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 28.59% | -13.05% |
Сравнение комиссий EDGH и DGZ
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и DGZ
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.09% | 1.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and DGZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.84%) compared to EDGH (4.17%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -12.47% vs DGZ's -86.32%.
On 1-year performance, EDGH leads with 24.85% vs -17.21% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 24.85% return vs -17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for DGZ.
EDGH is categorized as Commodities, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.75% for DGZ.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор