Сравнение EDGH с DGZ
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). EDGH is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs -16.89% for DGZ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью 0.21%.
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 12.22%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- -16.89%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- -8.89%
Сравнение доходности по годам EDGH и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 28.98% | -1.99% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.21% | -32.55% | -1.39% |
Correlation
The correlation between EDGH and DGZ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. DGZ — Ранг доходности на риск
EDGH
DGZ
Сравнение EDGH c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGH | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.44 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -0.77 | +10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGH | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.26 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | -0.32 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок EDGH и DGZ
Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.60% | -86.32% | +75.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -38.32% | +27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -82.83% | +77.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -57.74% | +55.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 21.85% | -18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и DGZ
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.11%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 45.11% | -42.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 55.00% | -40.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 66.42% | -48.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 35.25% | -19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 27.41% | -11.82% |
Сравнение комиссий EDGH и DGZ
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и DGZ
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and DGZ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.11%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs DGZ's -86.32%.
On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs -16.89% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs -16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for DGZ.
EDGH is categorized as Commodities, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.75% for DGZ.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор