PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с COMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds. EDGH is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, EDGH returned 22.42% vs 27.86% for COMT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.11%.

EDGH

1 день
1.27%
1 месяц
-7.50%
С начала года
4.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
22.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
1.79%
1 месяц
-10.98%
С начала года
23.11%
6 месяцев
22.05%
1 год
27.86%
3 года*
11.69%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и COMT

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		4.74%28.98%-1.97%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		23.11%6.07%-0.14%

Correlation

The correlation between EDGH and COMT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с EDGUEDGH с BDRYEDGH с DCMTEDGH с GSG
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

EDGH vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGHCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.32

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.86

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.59

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

7.12

-1.32

EDGH vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGH и COMT

Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.47%

-51.89%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-17.57%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-16.10%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-24.00%

+21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.92%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и COMT

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 4.09%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.77%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

19.43%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

21.19%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

21.17%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

18.88%

-3.23%

Сравнение комиссий EDGH и COMT

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и COMT

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности COMT в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		6.29%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.12%1.18%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and COMT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.77%) compared to EDGH (4.09%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -12.47% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 27.86% vs 22.42% for EDGH. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 27.86% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 1.12% for EDGH.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and iShares. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор