Сравнение EDGH с COM
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. EDGH is actively managed, while COM is passively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs 21.04% for COM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.84%.
EDGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 12.13% | 28.98% | -1.99% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.84% | 7.72% | -1.31% |
Correlation
The correlation between EDGH and COM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between EDGH and COM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. COM — Ранг доходности на риск
EDGH
COM
Сравнение EDGH c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGH | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.86 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 13.17 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGH | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.02 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.71 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок EDGH и COM
Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.60% | -15.95% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -5.48% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -5.48% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -6.28% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.60% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и COM
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.13% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 8.66% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 10.46% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 9.60% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 9.78% | +5.81% |
Сравнение комиссий EDGH и COM
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и COM
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности COM в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.05% | 1.18% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and COM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COM has higher volatility (4.13%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs COM's -15.95%.
On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs 21.04% for COM. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs 21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
COM has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.05% for EDGH.
They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Direxion. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.70% for COM.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор