PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с CMDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds. EDGH is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs 34.25% for CMDT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 22.69%.

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и CMDT

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%-1.53%

Correlation

The correlation between EDGH and CMDT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.68

The correlation between EDGH and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGH и CMDT

Секторы
EDGH
CMDT

Финансовые услуги

92.7%
100.0%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EDGH
92.7%
CMDT
100.0%

Сырьевые материалы

EDGH
7.3%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

EDGH

-

CMDT

-

Потребительский циклический сектор

EDGH

-

CMDT

-

Потребительский защитный сектор

EDGH

-

CMDT

-

Энергетика

EDGH

-

CMDT

-

Здравоохранение

EDGH

-

CMDT

-

Промышленность

EDGH

-

CMDT

-

Недвижимость

EDGH

-

CMDT

-

Технологии

EDGH

-

CMDT

-

Коммунальные услуги

EDGH

-

CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с EDGU
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

EDGH vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.77

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.74

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

7.67

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

20.89

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.77

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.29

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EDGH и CMDT

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-9.69%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-4.49%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-3.86%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.69%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.64%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и CMDT

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.42%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

10.33%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

12.40%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

12.22%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

12.22%

+3.37%

Сравнение комиссий EDGH и CMDT

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и CMDT

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CMDT в 2.47%

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and CMDT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.42%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs CMDT's -9.69%.

On 1-year performance, CMDT leads with 34.25% vs 30.37% for EDGH. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 34.25% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.05% for EDGH.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and PIMCO. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор