PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с BCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs 37.16% for BCI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 25.35%.

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.58%
С начала года
25.35%
6 месяцев
24.07%
1 год
37.16%
3 года*
15.51%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и BCI

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		25.35%15.07%-2.30%

Correlation

The correlation between EDGH and BCI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.70

The correlation between EDGH and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGH и BCI

Секторы
EDGH
BCI

Финансовые услуги

92.7%
100.0%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EDGH
92.7%
BCI
100.0%

Сырьевые материалы

EDGH
7.3%
BCI

-

Коммуникационные услуги

EDGH

-

BCI

-

Потребительский циклический сектор

EDGH

-

BCI

-

Потребительский защитный сектор

EDGH

-

BCI

-

Энергетика

EDGH

-

BCI

-

Здравоохранение

EDGH

-

BCI

-

Промышленность

EDGH

-

BCI

-

Недвижимость

EDGH

-

BCI

-

Технологии

EDGH

-

BCI

-

Коммунальные услуги

EDGH

-

BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с EDGU
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

EDGH vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.20

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.81

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.90

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

12.53

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.20

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.47

+1.04

Просадки

Сравнение просадок EDGH и BCI

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-32.69%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-7.61%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.52%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-12.00%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и BCI

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.23%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.84%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.96%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.81%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.65%

-0.06%

Сравнение комиссий EDGH и BCI

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и BCI

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BCI в 13.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.15%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and BCI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.23%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs BCI's -32.69%.

On 1-year performance, BCI leads with 37.16% vs 30.37% for EDGH. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCI has performed better with a 37.16% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

BCI has the higher dividend yield at 13.15%, compared with 1.05% for EDGH.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Aberdeen. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор