PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с JBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с JBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGF returned 3.57% vs 5.68% for JBND. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for JBND.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.22%.

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JBND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и JBND

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.90%4.36%-1.41%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.22%8.21%-2.65%

Correlation

The correlation between EDGF and JBND is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between EDGF and JBND shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDGF и JBND

Секторы
EDGF
JBND

Финансовые услуги

99.2%
9.0%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

25.7%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

19.7%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

EDGF
99.2%
JBND
9.0%

Сырьевые материалы

EDGF

-

JBND
0.8%

Коммуникационные услуги

EDGF

-

JBND
25.7%

Потребительский циклический сектор

EDGF

-

JBND
0.3%

Потребительский защитный сектор

EDGF

-

JBND
0.1%

Энергетика

EDGF

-

JBND
0.6%

Здравоохранение

EDGF

-

JBND
3.1%

Промышленность

EDGF

-

JBND
0.5%

Недвижимость

EDGF

-

JBND
2.6%

Технологии

EDGF

-

JBND
19.7%

Коммунальные услуги

EDGF

-

JBND
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с EDGHEDGF с HCRBEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDC
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Доходность на риск

EDGF vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFJBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.49

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.23

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

1.94

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

5.97

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBND равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.53

-0.55

Просадки

Сравнение просадок EDGF и JBND

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и JBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGFJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-4.48%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-2.94%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.74%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.15%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.95%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и JBND

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.28%, в то время как у Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGFJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.20%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.67%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.82%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

4.84%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

4.84%

-2.49%

Сравнение комиссий EDGF и JBND

EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и JBND

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности JBND в 4.41%

ПозицияTTM202520242023
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%0.00%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGF and JBND have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBND has higher volatility (1.20%) compared to EDGF (0.28%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs JBND's -4.48%.

On 1-year performance, JBND leads with 5.68% vs 3.57% for EDGF. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JBND has performed better with a 5.68% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.

JBND has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.45% for EDGF.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.30% for JBND.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGF и JBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор