Сравнение EDGF с AGGY
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. EDGF is actively managed, while AGGY is passively managed. Over the past year, EDGF returned 2.92% vs 4.57% for AGGY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.12%/yr for AGGY.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и AGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью 0.18%.
EDGF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам EDGF и AGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 1.01% | 4.36% | -1.41% |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.18% | 7.38% | -3.12% |
Correlation
The correlation between EDGF and AGGY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between EDGF and AGGY shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. AGGY — Ранг доходности на риск
EDGF
AGGY
Сравнение EDGF c AGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGF | AGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 1.63 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 4.47 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGF и AGGY
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и AGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGF | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -20.98% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -2.81% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.57% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -5.00% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.02% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и AGGY
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGF | AGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.20% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 3.26% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 4.16% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 6.08% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.30% | 5.50% | -3.20% |
Сравнение комиссий EDGF и AGGY
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и AGGY
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности AGGY в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.51% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.22% | 3.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGF and AGGY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGY has higher volatility (1.20%) compared to EDGF (0.44%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs AGGY's -20.98%.
On 1-year performance, AGGY leads with 4.57% vs 2.92% for EDGF. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGY has performed better with a 4.57% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
AGGY has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.22% for EDGF.
They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.12% for AGGY.
EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGF и AGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор