PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с AGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с AGGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) and AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. EDGF is actively managed, while AGGY is passively managed. Over the past year, EDGF returned 3.23% vs 5.43% for AGGY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGF charges 0.79%/yr vs 0.12%/yr for AGGY.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью 0.60%.

EDGF

1 день
-0.04%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGY

1 день
0.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.43%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и AGGY

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.86%4.36%-1.41%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		0.60%7.38%-2.68%

Correlation

The correlation between EDGF and AGGY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between EDGF and AGGY shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с EDGHEDGF с HCRBEDGF с FCBDEDGF с EDGIEDGF с EDGUEDGF с CAFXEDGF с BNDC
Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PGHYAGGY с PUTWAGGY с IBHDAGGY с SPYAGGY с QQQ

Доходность на риск

EDGF vs. AGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFAGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.30

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.93

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.94

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

5.69

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. AGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и AGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFAGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.30

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.38

+0.58

Просадки

Сравнение просадок EDGF и AGGY

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и AGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGFAGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-20.98%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-2.81%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.15%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-5.03%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.96%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и AGGY

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.27%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGFAGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.40%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

3.05%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.23%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

6.07%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

5.49%

-3.14%

Сравнение комиссий EDGF и AGGY

EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGGY в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и AGGY

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности AGGY в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.48%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.45%3.61%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDGF and AGGY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGY has higher volatility (1.40%) compared to EDGF (0.27%). In terms of maximum drawdown, EDGF dropped -1.62% vs AGGY's -20.98%.

On 1-year performance, AGGY leads with 5.43% vs 3.23% for EDGF. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EDGF has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGY has performed better with a 5.43% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.

AGGY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.45% for EDGF.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for EDGF and 0.12% for AGGY.

EDGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGF и AGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор