Сравнение EDGE с WEEL
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGE returned 29.39% vs 20.63% for WEEL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 5.68%.
EDGE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.59% | 13.16% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 13.46% |
Correlation
The correlation between EDGE and WEEL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between EDGE and WEEL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. WEEL — Ранг доходности на риск
EDGE
WEEL
Сравнение EDGE c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGE | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.50 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 21.88 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGE | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.60 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EDGE и WEEL
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -17.45% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -4.60% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.45% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.95% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и WEEL
MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеют волатильность 1.80% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.88% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 5.85% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 7.98% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 12.83% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 12.83% | +3.10% |
Сравнение комиссий EDGE и WEEL
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и WEEL
EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
EDGE and WEEL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEL has higher volatility (1.88%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs WEEL's -17.45%.
On 1-year performance, EDGE leads with 29.39% vs 20.63% for WEEL. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 29.39% return vs 20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 0.00% for EDGE.
They also come from different issuers: MRBL and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.99% for WEEL.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор