Сравнение EDGE с GPIX
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGE returned 28.99% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
EDGE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.19% | 13.16% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 12.73% |
Correlation
The correlation between EDGE and GPIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between EDGE and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
EDGE
GPIX
Сравнение EDGE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.48 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.33 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 16.77 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.78 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок EDGE и GPIX
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -17.50% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -7.71% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.48% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -1.48% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.53% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и GPIX
Текущая волатильность для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) составляет 1.80%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что EDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.26% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 7.89% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 10.17% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.80% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 13.80% | +2.15% |
Сравнение комиссий EDGE и GPIX
EDGE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и GPIX
EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EDGE and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPIX has higher volatility (2.26%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, EDGE leads with 28.99% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 28.99% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.
GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.00% for EDGE.
They also come from different issuers: MRBL and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.29% for GPIX.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор