Сравнение EDF с AGEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и AGEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у AGEPX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям AGEPX по среднегодовой доходности: 5.06% против 7.51% соответственно.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и AGEPX
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии AGEPX в 1.38%.
Доходность на риск
EDF vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
EDF
AGEPX
Сравнение EDF c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 4.01 | -3.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 5.61 | -4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.06 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.36 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 21.44 | -17.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 4.01 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.53 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 1.51 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.26 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между EDF и AGEPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и AGEPX
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности AGEPX в 8.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и AGEPX
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и AGEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -22.47% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -4.14% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -22.47% | -30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -22.47% | -41.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -3.04% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -3.69% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.84% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и AGEPX
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что EDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 1.69% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 2.77% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 4.62% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 5.12% | +20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 4.98% | +25.68% |