PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с XFLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с XFLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и XFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и XFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%-1.50%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-25.50%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -25.50%.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

XFLT

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
-25.50%
6 месяцев
-29.37%
1 год
-31.67%
3 года*
-5.62%
5 лет*
-5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с QQQIXFLT с USAXFLT с PFLTXFLT с XYLDXFLT с JEPIXFLT с SPY

Доходность на риск

EDD vs. XFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c XFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDXFLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-1.38

+2.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-1.99

+3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.74

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.78

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

-2.06

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. XFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XFLT равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и XFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDXFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-1.38

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.27

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.02

+0.12

Корреляция

Корреляция между EDD и XFLT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и XFLT

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности XFLT в 24.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		24.14%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDD и XFLT

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и XFLT.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDXFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-55.43%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-40.67%

+23.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-47.04%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-40.77%

+26.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-13.94%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

15.38%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и XFLT

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 7.68%, в то время как у XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDXFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

13.54%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

18.12%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

23.04%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

21.29%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

26.36%

-8.71%