Сравнение EDD с XFLT
EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock. Over the past 5 years, EDD returned 8.72%/yr vs -4.92%/yr for XFLT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDD и XFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -20.08%.
EDD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 5.80%
XFLT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -18.54%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -25.95%
- 3 года*
- -6.05%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDD и XFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 15.78% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | -2.34% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -20.08% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -4.70% |
Correlation
The correlation between EDD and XFLT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDD vs. XFLT — Ранг доходности на риск
EDD
XFLT
Сравнение EDD c XFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDD | XFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.78 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.64 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | -1.21 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDD и XFLT
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и XFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDD | XFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -55.43% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -40.67% | +23.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -47.04% | +29.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -47.04% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -36.45% | +34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -14.65% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 21.43% | -15.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и XFLT
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDD | XFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.61% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 18.06% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 20.57% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 20.88% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 26.04% | -8.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и XFLT
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что меньше доходности XFLT в 20.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.73% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.38% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDD and XFLT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDD has higher volatility (5.49%) compared to XFLT (3.61%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs XFLT's -55.43%.
EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDD и XFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор