Сравнение EDD с VWOB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).
EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EDD и VWOB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDD и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | -1.27% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции VWOB по среднегодовой доходности: 4.57% против 3.49% соответственно.
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
VWOB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDD и VWOB
EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%.
Доходность на риск
EDD vs. VWOB — Ранг доходности на риск
EDD
VWOB
Сравнение EDD c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.84 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.00 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.18 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.39 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EDD и VWOB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и VWOB
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности VWOB в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.96% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок EDD и VWOB
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и VWOB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDD | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -26.98% | -32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -4.48% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -26.98% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -26.98% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -3.12% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -4.83% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.10% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и VWOB
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDD | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 2.95% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 3.75% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 6.52% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 9.17% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 9.32% | +8.33% |