PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDD с TSDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDD с TSDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX).

EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EDD и TSDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDD и TSDUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-2.66%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, EDD показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции TSDUX по среднегодовой доходности: 4.57% против 2.58% соответственно.

EDD

1 день
1.38%
1 месяц
-12.63%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
0.75%
1 год
18.91%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.58%
10 лет*
4.57%

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD
Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с BUSIXTSDUX с CBUDXTSDUX с MPEGX

Сравнение комиссий EDD и TSDUX

EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии TSDUX в 0.62%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Доходность на риск

EDD vs. TSDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDD c TSDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDDTSDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.65

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.29

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.85

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

17.51

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDD vs. TSDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа TSDUX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDD и TSDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDDTSDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.87

-2.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

2.39

-2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

2.38

-2.28

Корреляция

Корреляция между EDD и TSDUX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDD и TSDUX

Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности TSDUX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		9.92%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDD и TSDUX

Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и TSDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDDTSDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-3.94%

-55.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-0.72%

-16.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-1.72%

-30.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.70%

-3.94%

-38.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-0.41%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-0.19%

-24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

0.16%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EDD и TSDUX

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDDTSDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

0.39%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

0.80%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

1.56%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

1.11%

+13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

1.10%

+16.55%