Сравнение EDD с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Amana Participation Fund (AMAPX).
EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EDD и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDD и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -3.98% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.66% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у AMAPX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 4.43% против 2.09% соответственно.
EDD
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -14.39%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.43%
AMAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDD и AMAPX
EDD берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
EDD vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
EDD
AMAPX
Сравнение EDD c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDD | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.07 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.20 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDD | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.06 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между EDD и AMAPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и AMAPX
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.06% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDD и AMAPX
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDD | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -7.75% | -51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -2.51% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -7.75% | -24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -7.75% | -34.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.50% | -2.51% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -1.57% | -22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 0.56% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и AMAPX
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что EDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDD | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 0.70% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 1.16% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 2.08% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 2.06% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 1.95% | +15.70% |