PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с URAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с URAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, EDC returned 178.14% vs 69.53% for URAA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDC charges 1.33%/yr vs 1.28%/yr for URAA.

Доходность

Сравнение доходности EDC и URAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 75.77%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью 10.16%.

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%

URAA

1 день
-1.33%
1 месяц
-16.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
-9.50%
1 год
69.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и URAA

2026 (YTD)20252024
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-10.23%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		10.16%88.33%-26.53%

Correlation

The correlation between EDC and URAA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.55

The correlation between EDC and URAA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и URAA

Секторы
EDC
URAA

Технологии

32.7%
0.9%

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%
17.2%

Сырьевые материалы

7.0%
2.6%

Энергетика

4.4%
63.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%
16.2%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
URAA
0.9%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
URAA

-

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
URAA

-

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
URAA

-

Промышленность

EDC
7.3%
URAA
17.2%

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
URAA
2.6%

Энергетика

EDC
4.4%
URAA
63.0%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
URAA

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
URAA

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
URAA
16.2%

Недвижимость

EDC
1.1%
URAA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с ASMGURAA с URNMURAA с NLRURAA с GGLLURAA с LEU

Доходность на риск

EDC vs. URAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c URAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCURAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
0.74

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.57

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.40

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

2.57

+14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. URAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа URAA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и URAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCURAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

0.74

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.28

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EDC и URAA

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и URAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCURAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-67.45%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-49.91%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.69%

-44.53%

-18.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-27.30%

-38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

27.19%

-16.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и URAA

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 25.70%, в то время как у Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) волатильность равна 28.36%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCURAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.70%

28.36%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.10%

72.56%

-20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.81%

94.12%

-34.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

88.87%

-32.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

88.87%

-28.18%

Сравнение комиссий EDC и URAA

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии URAA в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и URAA

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности URAA в 9.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		9.24%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and URAA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URAA has higher volatility (28.36%) compared to EDC (25.70%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs URAA's -67.45%.

On 1-year performance, EDC leads with 178.14% vs 69.53% for URAA. On fees, URAA is cheaper at 1.28% per year. On volatility, EDC has been the lower-risk option at 25.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDC has performed better with a 178.14% return vs 69.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URAA is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

URAA has the higher dividend yield at 9.24%, compared with 0.97% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.28% for URAA.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и URAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор