Сравнение EDC с URAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA).
EDC и URAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDC и URAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и URAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 2.22% | 94.58% | -10.23% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 17.77% | 88.33% | -26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у URAA с доходностью 17.77%.
EDC
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 81.15%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- -9.45%
- 10 лет*
- 2.50%
URAA
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -27.08%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 227.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и URAA
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии URAA в 1.28%.
Доходность на риск
EDC vs. URAA — Ранг доходности на риск
EDC
URAA
Сравнение EDC c URAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | URAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.42 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.74 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.73 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.35 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.42 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.36 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EDC и URAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и URAA
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности URAA в 8.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.67% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 8.64% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и URAA
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и URAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -67.45% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -49.11% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.30% | -40.70% | -37.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -26.36% | -38.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 22.44% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и URAA
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеют волатильность 28.21% и 28.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.21% | 28.01% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 73.94% | -28.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 94.44% | -34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 88.30% | -33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.12% | 88.30% | -28.18% |