Сравнение EDC с URAA
EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while URAA is a Uranium fund tracking the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, EDC returned 80.62% vs -26.31% for URAA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDC charges 1.33%/yr vs 1.28%/yr for URAA.
Доходность
Сравнение доходности EDC и URAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью -34.13%.
EDC
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -21.44%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 33.64%
- 1 год
- 80.62%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 3.57%
URAA
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- -55.43%
- С начала года
- -34.13%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDC и URAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 33.64% | 94.58% | -10.92% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | -34.13% | 88.33% | -25.73% |
Correlation
The correlation between EDC and URAA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between EDC and URAA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EDC и URAA
Секторы
EDC
URAA
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
EDC
URAA
Финансовые услуги
EDC
URAA
-
Потребительский циклический сектор
EDC
URAA
-
Коммуникационные услуги
EDC
URAA
-
Промышленность
EDC
URAA
Сырьевые материалы
EDC
URAA
Энергетика
EDC
URAA
Потребительский защитный сектор
EDC
URAA
-
Здравоохранение
EDC
URAA
-
Коммунальные услуги
EDC
URAA
Недвижимость
EDC
URAA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDC vs. URAA — Ранг доходности на риск
EDC
URAA
Сравнение EDC c URAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDC | URAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.40 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -0.79 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDC и URAA
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и URAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDC | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -67.45% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -66.83% | +28.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -66.83% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -28.90% | -36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 33.28% | -20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и URAA
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 30.59% по сравнению с Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDC | URAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.59% | 19.09% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.55% | 73.34% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.81% | 96.55% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 89.21% | -30.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 89.21% | -27.88% |
Сравнение комиссий EDC и URAA
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии URAA в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и URAA
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности URAA в 15.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.49% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares | 15.29% | 9.14% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDC and URAA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDC has higher volatility (30.59%) compared to URAA (19.09%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs URAA's -67.45%.
On 1-year performance, EDC leads with 80.62% vs -26.31% for URAA. On fees, URAA is cheaper at 1.28% per year. On volatility, URAA has been the lower-risk option at 19.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDC has performed better with a 80.62% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAA is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
URAA has the higher dividend yield at 15.29%, compared with 1.49% for EDC.
EDC is categorized as Leveraged Equities, while URAA is Uranium. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.28% for URAA.
EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDC и URAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор