Сравнение EDC с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
EDC и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDC и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 2.22% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.37% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 2.50% против -40.00% соответственно.
EDC
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 81.15%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- -9.45%
- 10 лет*
- 2.50%
SPXS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- -41.12%
- 3 года*
- -36.59%
- 5 лет*
- -31.64%
- 10 лет*
- -40.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и SPXS
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
EDC vs. SPXS — Ранг доходности на риск
EDC
SPXS
Сравнение EDC c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.76 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.93 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.65 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -0.75 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.76 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.63 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.75 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.81 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между EDC и SPXS составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и SPXS
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SPXS в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.67% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.26% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и SPXS
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -100.00% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -65.10% | +27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | -87.42% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -99.52% | +12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.30% | -100.00% | +21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -96.27% | +30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 55.95% | -45.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и SPXS
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.21% | 15.98% | +12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 28.34% | +17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 54.64% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 50.39% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.12% | 53.48% | +6.64% |