Сравнение EDC с SPXS
EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 3.57%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. EDC charges 1.33%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности EDC и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 3.57% против -41.24% соответственно.
EDC
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -21.44%
- 6 месяцев
- 12.45%
- С начала года
- 33.64%
- 1 год
- 80.62%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- 3.57%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам EDC и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 33.64% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between EDC and SPXS is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.73 |
The correlation between EDC and SPXS shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDC vs. SPXS — Ранг доходности на риск
EDC
SPXS
Сравнение EDC c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDC | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.94 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -1.62 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDC и SPXS
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDC | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -100.00% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -43.64% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.48% | -84.13% | +34.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.33% | -90.11% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -99.56% | +12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -100.00% | +28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -96.31% | +30.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 25.40% | -12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и SPXS
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 30.59% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDC | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.59% | 10.70% | +19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.55% | 30.07% | +35.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.81% | 37.65% | +33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 50.74% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 53.50% | +7.83% |
Сравнение комиссий EDC и SPXS
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и SPXS
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.49% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDC and SPXS have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDC has higher volatility (30.59%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, EDC leads with 3.57% vs -41.24% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDC has performed better with a 3.57% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.49% for EDC.
EDC is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.08% for SPXS.
EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDC и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор