PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 8.70%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. EDC charges 1.33%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности EDC и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 82.36%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 8.70% против -42.01% соответственно.

EDC

1 день
-3.74%
1 месяц
26.16%
С начала года
82.36%
6 месяцев
92.21%
1 год
200.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
8.70%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		82.36%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between EDC and SPXS is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.73

The correlation between EDC and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

EDC vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
-1.38

+4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-2.31

+5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.75

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

-0.96

+6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

-1.62

+20.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

-1.38

+4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.69

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.79

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.83

+0.88

Просадки

Сравнение просадок EDC и SPXS

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-100.00%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-50.77%

+12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-84.13%

+34.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

-90.11%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-99.63%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.29%

-100.00%

+38.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-96.30%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

30.04%

-19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и SPXS

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.80%

8.51%

+17.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.94%

26.82%

+25.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.67%

35.54%

+24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.68%

50.39%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

53.54%

+7.15%

Сравнение комиссий EDC и SPXS

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и SPXS

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.93%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and SPXS have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.80%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, EDC leads with 8.70% vs -42.01% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.70% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.93% for EDC.

EDC is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.08% for SPXS.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор