Сравнение EDC с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
EDC и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EDC и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -8.31% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и MULL
EDC берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
EDC vs. MULL — Ранг доходности на риск
EDC
MULL
Сравнение EDC c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 6.53 | -5.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.77 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.50 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 16.69 | -14.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 46.83 | -38.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 6.53 | -5.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 1.91 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между EDC и MULL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и MULL
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и MULL
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -72.29% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -53.09% | +15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -39.05% | -38.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -21.99% | -43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 18.92% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 28.32%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 47.87% | -19.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 99.70% | -54.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 130.90% | -70.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 130.06% | -74.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 130.06% | -69.93% |