PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDC с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EDC и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и MULL


2026 (YTD)20252024
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
5.49%94.58%-8.31%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий EDC и MULL

EDC берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

EDC vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EDCMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

6.53

-5.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.77

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

16.69

-14.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

46.83

-38.47

EDC vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EDCMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

6.53

-5.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.91

-1.92

Корреляция

Корреляция между EDC и MULL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и MULL

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDC и MULL

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


EDCMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-72.29%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-53.09%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-39.05%

-38.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-21.99%

-43.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

18.92%

-8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 28.32%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EDCMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

47.87%

-19.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

99.70%

-54.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

130.90%

-70.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

130.06%

-74.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

130.06%

-69.93%