PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с JNUG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while JNUG tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 8.38%/yr vs -26.31%/yr for JNUG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EDC charges 1.33%/yr vs 1.17%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности EDC и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 62.45%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -32.23%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 8.38% против -26.31% соответственно.

EDC

1 день
1.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
62.45%
6 месяцев
72.90%
1 год
137.10%
3 года*
43.12%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
8.38%

JNUG

1 день
6.13%
1 месяц
-37.63%
С начала года
-32.23%
6 месяцев
-30.59%
1 год
61.91%
3 года*
61.16%
5 лет*
6.86%
10 лет*
-26.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		62.45%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-32.23%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between EDC and JNUG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.30

The correlation between EDC and JNUG shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDC и JNUG

Секторы
EDC
JNUG

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%
100.0%

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
JNUG

-

Финансовые услуги

EDC
20.8%
JNUG

-

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
JNUG

-

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
JNUG

-

Промышленность

EDC
7.3%
JNUG

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
JNUG
100.0%

Энергетика

EDC
4.4%
JNUG

-

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
JNUG

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
JNUG

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
JNUG

-

Недвижимость

EDC
1.1%
JNUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUST

Доходность на риск

EDC vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDCJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.61

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.37

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

0.92

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

2.26

+9.99

EDC vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDC и JNUG

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-99.95%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-67.53%

+29.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-67.53%

+18.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.70%

-80.07%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-99.66%

+12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.52%

-99.62%

+34.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.35%

-93.87%

+28.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

27.53%

-16.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и JNUG

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 33.39%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 39.22%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.39%

39.22%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.40%

88.34%

-29.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.72%

102.58%

-37.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.74%

81.23%

-23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

106.73%

-45.61%

Сравнение комиссий EDC и JNUG

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии JNUG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и JNUG

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JNUG в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.05%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.81%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%

Часто задаваемые вопросы

EDC and JNUG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (39.22%) compared to EDC (33.39%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs JNUG's -99.95%.

On 10-year performance, EDC leads with 8.38% vs -26.31% for JNUG. On fees, JNUG is cheaper at 1.17% per year. On volatility, EDC has been the lower-risk option at 33.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.38% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNUG is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

JNUG has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.05% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.17% for JNUG.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор