PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

EDC и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-16.71%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с BDGSIFED с SPXLIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий EDC и IFED

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

EDC vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.28

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.51

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.38

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

1.18

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.28

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.58

-0.58

Корреляция

Корреляция между EDC и IFED составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и IFED

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDC и IFED

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-22.36%

-70.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-14.65%

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-12.41%

-65.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-5.71%

-59.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

4.70%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и IFED

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

4.93%

+23.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

10.82%

+34.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

18.80%

+41.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

19.71%

+35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

19.71%

+40.42%