PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с FDHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. EDC is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past 5 years, EDC returned -2.02%/yr vs 3.91%/yr for FDHY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDC charges 1.33%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности EDC и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 62.45%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 2.39%.

EDC

1 день
1.22%
1 месяц
-1.45%
С начала года
62.45%
6 месяцев
72.90%
1 год
137.10%
3 года*
43.12%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
8.38%

FDHY

1 день
0.18%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.06%
1 год
8.19%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		62.45%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-41.12%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.39%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.35%

Correlation

The correlation between EDC and FDHY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.51

The correlation between EDC and FDHY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и FDHY

Секторы
EDC
FDHY

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

20.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

4.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
FDHY

-

Финансовые услуги

EDC
20.8%
FDHY

-

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
FDHY

-

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
FDHY

-

Промышленность

EDC
7.3%
FDHY

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
FDHY

-

Энергетика

EDC
4.4%
FDHY
100.0%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
FDHY

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
FDHY

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
FDHY

-

Недвижимость

EDC
1.1%
FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR

Доходность на риск

EDC vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDCFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.29

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.51

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.87

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

16.30

-4.05

EDC vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDC и FDHY

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-20.01%

-72.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-2.12%

-35.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-5.26%

-44.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.70%

-16.38%

-64.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.52%

-0.02%

-65.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.35%

-2.87%

-62.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

0.50%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и FDHY

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 33.39% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.39%

1.23%

+32.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.40%

2.76%

+55.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.72%

3.59%

+61.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.74%

7.13%

+50.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.12%

8.04%

+53.08%

Сравнение комиссий EDC и FDHY

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и FDHY

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FDHY в 6.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.05%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.51%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and FDHY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (33.39%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.91% vs -2.02% for EDC. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.91% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

FDHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 1.05% for EDC.

EDC is categorized as Leveraged Equities, while FDHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.45% for FDHY.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор