PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с EURL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 8.70%/yr vs 8.24%/yr for EURL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDC charges 1.33%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 82.36%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 8.70% против 8.24% соответственно.

EDC

1 день
-3.74%
1 месяц
26.16%
С начала года
82.36%
6 месяцев
92.21%
1 год
200.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
8.70%

EURL

1 день
-3.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.91%
3 года*
30.36%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и EURL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		82.36%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		8.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%

Correlation

The correlation between EDC and EURL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.73

The correlation between EDC and EURL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и EURL

Секторы
EDC
EURL

Технологии

32.7%
7.9%

Финансовые услуги

20.8%
23.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.3%

Промышленность

7.3%
19.8%

Сырьевые материалы

7.0%
5.5%

Энергетика

4.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.2%

Здравоохранение

3.2%
13.2%

Коммунальные услуги

2.2%
4.8%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

EDC
32.7%
EURL
7.9%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
EURL
23.0%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
EURL
7.2%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
EURL
3.3%

Промышленность

EDC
7.3%
EURL
19.8%

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
EURL
5.5%

Энергетика

EDC
4.4%
EURL
5.7%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
EURL
8.2%

Здравоохранение

EDC
3.2%
EURL
13.2%

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
EURL
4.8%

Недвижимость

EDC
1.1%
EURL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

EDC vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
0.82

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.37

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

1.15

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

3.68

+15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCEURLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

0.82

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.04

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EDC и EURL

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-84.65%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-33.05%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-38.81%

-10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

-75.24%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-84.65%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.29%

-13.12%

-48.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-36.98%

-28.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

10.33%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EURL

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.80%

16.61%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.94%

38.49%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.67%

46.27%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.68%

53.24%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

55.80%

+4.89%

Сравнение комиссий EDC и EURL

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EURL

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности EURL в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.93%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EDC and EURL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.80%) compared to EURL (16.61%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs EURL's -84.65%.

On 10-year performance, EDC leads with 8.70% vs 8.24% for EURL. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 16.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.70% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EURL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.93% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.07% for EURL.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор