PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с BNKU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, EDC returned 125.67% vs 93.44% for BNKU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EDC charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.

Доходность

Сравнение доходности EDC и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 49.35%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 6.34%.

EDC

1 день
0.41%
1 месяц
-12.80%
С начала года
49.35%
6 месяцев
56.31%
1 год
125.67%
3 года*
40.66%
5 лет*
-3.86%
10 лет*
6.89%

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и BNKU

2026 (YTD)2025
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		49.35%64.89%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%

Correlation

The correlation between EDC and BNKU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов EDC и BNKU

Секторы
EDC
BNKU

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

20.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
BNKU

-

Финансовые услуги

EDC
20.8%
BNKU
100.0%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
BNKU

-

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
BNKU

-

Промышленность

EDC
7.3%
BNKU

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
BNKU

-

Энергетика

EDC
4.4%
BNKU

-

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
BNKU

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
BNKU

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
BNKU

-

Недвижимость

EDC
1.1%
BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPRO
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

EDC vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.64

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.07

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.29

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

6.04

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKU равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.44

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EDC и BNKU

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-61.21%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-40.97%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.30%

-9.86%

-58.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.34%

-18.15%

-47.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

15.53%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и BNKU

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 32.34% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.34%

15.58%

+16.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.87%

45.59%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.18%

57.37%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.41%

73.19%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.99%

73.19%

-12.20%

Сравнение комиссий EDC и BNKU

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и BNKU

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.14%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Часто задаваемые вопросы

EDC and BNKU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (32.34%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, EDC leads with 125.67% vs 93.44% for BNKU. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDC has performed better with a 125.67% return vs 93.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDC has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for BNKU.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.95% for BNKU.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор