Сравнение EDC с BITX
EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, EDC returned 137.10% vs -74.95% for BITX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EDC charges 1.33%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности EDC и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 62.45%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
EDC
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 62.45%
- 6 месяцев
- 72.90%
- 1 год
- 137.10%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 8.38%
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDC и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 62.45% | 94.58% | -2.00% | 3.01% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between EDC and BITX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.33 |
The correlation between EDC and BITX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDC vs. BITX — Ранг доходности на риск
EDC
BITX
Сравнение EDC c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDC | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.91 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | -1.45 | +13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDC и BITX
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDC | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -82.16% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -82.16% | +44.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.52% | -80.28% | +14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -32.12% | -33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 51.79% | -40.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и BITX
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 33.39% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 24.10%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDC | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.39% | 24.10% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.40% | 69.17% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.72% | 87.50% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 98.23% | -40.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 98.23% | -37.11% |
Сравнение комиссий EDC и BITX
EDC берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и BITX
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности BITX в 35.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.05% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
EDC and BITX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDC has higher volatility (33.39%) compared to BITX (24.10%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, EDC leads with 137.10% vs -74.95% for BITX. On fees, EDC is cheaper at 1.33% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDC has performed better with a 137.10% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDC is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 1.05% for EDC.
EDC is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 2.38% for BITX.
EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDC и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор