Сравнение ED с WRB
ED (Consolidated Edison, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 7.01% против 17.92% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам ED и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between ED and WRB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between ED and WRB shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$5.94
WRB:
$4.45
ED:
18.13
WRB:
15.34
ED:
1.29
WRB:
0.89
ED:
2.27
WRB:
1.86
ED:
$17.22B
WRB:
$14.71B
ED:
$11.62B
WRB:
$2.91B
ED:
$8.47B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. WRB — Ранг доходности на риск
ED
WRB
Сравнение ED c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.29 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.54 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и WRB
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -69.33% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -17.62% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -17.62% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -26.29% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -45.35% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -11.49% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -14.58% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 9.29% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и WRB
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.63% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 15.08% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 21.37% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.83% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 24.56% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и WRB
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и WRB
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ED and WRB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (7.63%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs WRB's -69.33%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор