Сравнение ED с TPL
ED (Consolidated Edison, Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 7.01% против 36.58% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам ED и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between ED and TPL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
TPL:
$26.15B
ED:
$5.94
TPL:
$7.30
ED:
18.13
TPL:
51.93
ED:
1.29
TPL:
2.75
ED:
2.27
TPL:
31.17
ED:
1.67
TPL:
16.81
ED:
$17.22B
TPL:
$839.03M
ED:
$11.62B
TPL:
$625.27M
ED:
$8.47B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. TPL — Ранг доходности на риск
ED
TPL
Сравнение ED c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.25 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и TPL
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -73.05% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -31.68% | +22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -52.22% | +34.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -52.50% | +30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -65.46% | +34.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -33.65% | +27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -27.27% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 17.08% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и TPL
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 14.23% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 38.06% | -25.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 46.87% | -30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 46.25% | -27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 47.10% | -26.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и TPL
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности TPL в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и TPL
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
ED and TPL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs TPL's -73.05%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор