Сравнение ED с SMCI
ED (Consolidated Edison, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 7.01% против 27.77% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам ED и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between ED and SMCI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between ED and SMCI shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
SMCI:
$20.52B
ED:
$5.94
SMCI:
$2.70
ED:
18.13
SMCI:
11.27
ED:
1.29
SMCI:
0.25
ED:
2.27
SMCI:
0.60
ED:
1.67
SMCI:
2.71
ED:
$17.22B
SMCI:
$33.70B
ED:
$11.62B
SMCI:
$2.83B
ED:
$8.47B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ED
SMCI
Сравнение ED c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.45 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.76 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и SMCI
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -84.84% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -66.18% | +56.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -84.84% | +67.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -84.84% | +62.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -84.84% | +53.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -74.36% | +68.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -31.98% | +18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 39.34% | -34.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и SMCI
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 44.32% | -38.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 76.32% | -64.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 85.20% | -68.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 86.53% | -67.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 71.19% | -50.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и SMCI
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и SMCI
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ED and SMCI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs SMCI's -84.84%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор