Сравнение ED с RSG
ED (Consolidated Edison, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 7.01% против 17.46% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам ED и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between ED and RSG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between ED and RSG shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
RSG:
$64.88B
ED:
$5.94
RSG:
$6.98
ED:
18.13
RSG:
30.07
ED:
1.29
RSG:
2.12
ED:
2.27
RSG:
3.91
ED:
1.67
RSG:
5.42
ED:
$17.22B
RSG:
$16.70B
ED:
$11.62B
RSG:
$3.80B
ED:
$8.47B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. RSG — Ранг доходности на риск
ED
RSG
Сравнение ED c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.77 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.28 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и RSG
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -65.99% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -20.44% | +10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -22.54% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -22.54% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -34.02% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -17.77% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -11.83% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 12.50% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и RSG
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.23% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 13.74% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 18.67% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 18.17% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 19.08% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и RSG
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и RSG
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
ED and RSG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (7.23%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs RSG's -65.99%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор