PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ED с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ED с RL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ED (Consolidated Edison, Inc.) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 18.35%/yr for RL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ED и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Edison, Inc. (ED) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям RL по среднегодовой доходности: 7.01% против 18.35% соответственно.

ED

1 день
0.84%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.27%
1 год
7.08%
3 года*
9.08%
5 лет*
10.68%
10 лет*
7.01%

RL

1 день
2.72%
1 месяц
23.61%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
57.07%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ED и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ED
Consolidated Edison, Inc.		10.24%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between ED and RL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1997 г.

0.14

The correlation between ED and RL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ED:

$39.26B

RL:

$25.17B

EPS

ED:

$5.94

RL:

$15.08

Коэффициент P/E

ED:

18.13

RL:

26.79

Коэффициент PEG

ED:

1.29

RL:

1.49

Коэффициент P/S

ED:

2.27

RL:

3.11

Коэффициент P/B

ED:

1.67

RL:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

ED:

$17.22B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

ED:

$11.62B

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

ED:

$8.47B

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Edison, Inc.

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с PEGED с VOOED с SPYED с ADM
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

ED vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ED
Ранг доходности на риск ED: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ED c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.54

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.29

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.01

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

9.65

-8.06

ED vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ED на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ED и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ED и RL

Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-68.62%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-17.67%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-36.18%

+18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-36.51%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-55.14%

+24.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

0.00%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-24.11%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.50%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ED и RL

Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

16.13%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

27.42%

-15.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

34.57%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

37.11%

-18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

38.73%

-17.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ED и RL

Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности RL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.23%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ED и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.10B
1.98B
(ED) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ED и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Edison, Inc. и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
81.5%
69.7%
Активы портфеля
ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

ED and RL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ED и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор