Сравнение ED с MSFT
ED (Consolidated Edison, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.01% против 24.39% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ED и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ED and MSFT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.18 |
The correlation between ED and MSFT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
MSFT:
$2.91T
ED:
$5.94
MSFT:
$16.79
ED:
18.13
MSFT:
23.27
ED:
1.29
MSFT:
1.63
ED:
2.27
MSFT:
9.16
ED:
1.67
MSFT:
7.02
ED:
$17.22B
MSFT:
$318.27B
ED:
$11.62B
MSFT:
$217.41B
ED:
$8.47B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ED
MSFT
Сравнение ED c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.53 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.08 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и MSFT
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -69.38% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -33.91% | +24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -33.91% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -37.15% | +15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -37.15% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -27.46% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -21.78% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 16.48% | -11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и MSFT
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 10.52% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 22.31% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 25.42% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 26.66% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 27.06% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и MSFT
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и MSFT
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ED and MSFT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs MSFT's -69.38%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор