PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ED с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ED с MPWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ED (Consolidated Edison, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ED и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Edison, Inc. (ED) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 7.01% против 37.94% соответственно.

ED

1 день
0.84%
1 месяц
1.49%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.27%
1 год
7.29%
3 года*
9.08%
5 лет*
10.68%
10 лет*
7.01%

MPWR

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.43%
С начала года
74.38%
6 месяцев
67.26%
1 год
121.18%
3 года*
44.43%
5 лет*
36.35%
10 лет*
37.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ED и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ED
Consolidated Edison, Inc.		10.24%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		74.38%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between ED and MPWR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.07

The correlation between ED and MPWR shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ED:

$39.26B

MPWR:

$77.67B

EPS

ED:

$5.94

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

ED:

18.13

MPWR:

113.54

Коэффициент PEG

ED:

1.29

MPWR:

1.43

Коэффициент P/S

ED:

2.27

MPWR:

25.93

Коэффициент P/B

ED:

1.67

MPWR:

21.12

Общая выручка (12 мес.)

ED:

$17.22B

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

ED:

$11.62B

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

ED:

$8.47B

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Edison, Inc.

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с PEGED с VOOED с SPYED с ADM
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

ED vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ED
Ранг доходности на риск ED: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ED c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.51

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.00

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

5.43

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

14.45

-12.86

ED vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ED на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ED и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ED и MPWR

Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-72.27%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-22.45%

+12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-51.65%

+34.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-51.65%

+29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-51.65%

+20.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.66%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-17.71%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

8.44%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ED и MPWR

Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

20.33%

-14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

37.42%

-25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

48.53%

-31.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

53.53%

-34.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

47.23%

-26.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ED и MPWR

Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MPWR в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.23%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.42%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ED и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.10B
804.19M
(ED) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ED и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Edison, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
81.5%
55.3%
Активы портфеля
ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

ED and MPWR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (20.33%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ED и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор