Сравнение ED с MCK
ED (Consolidated Edison, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 16.64%/yr for MCK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 7.01% против 16.64% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам ED и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between ED and MCK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
MCK:
$96.20B
ED:
$5.94
MCK:
$38.38
ED:
18.13
MCK:
20.43
ED:
1.29
MCK:
0.27
ED:
2.27
MCK:
0.24
ED:
1.67
MCK:
13.91
ED:
$17.22B
MCK:
$403.43B
ED:
$11.62B
MCK:
$14.55B
ED:
$8.47B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. MCK — Ранг доходности на риск
ED
MCK
Сравнение ED c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.29 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.74 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и MCK
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -82.84% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -27.17% | +17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -27.17% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -27.17% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -44.23% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -21.17% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -28.64% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 10.40% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и MCK
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.47% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 22.74% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 29.14% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.19% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 28.82% | -7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и MCK
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MCK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и MCK
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ED and MCK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (6.47%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs MCK's -82.84%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор