Сравнение ED с MA
ED (Consolidated Edison, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 7.01% против 18.64% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам ED и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between ED and MA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.21 |
The correlation between ED and MA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
MA:
$437.55B
ED:
$5.94
MA:
$17.28
ED:
18.13
MA:
28.36
ED:
1.29
MA:
1.65
ED:
2.27
MA:
13.01
ED:
1.67
MA:
65.09
ED:
$17.22B
MA:
$33.94B
ED:
$11.62B
MA:
$26.70B
ED:
$8.47B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. MA — Ранг доходности на риск
ED
MA
Сравнение ED c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.79 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.59 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и MA
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -62.67% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -20.91% | +11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -20.91% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -28.25% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -41.00% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -17.82% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -9.82% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 10.48% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и MA
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.46% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 17.51% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.34% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.01% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 26.92% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и MA
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и MA
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
ED and MA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.46%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs MA's -62.67%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор