Сравнение ED с GFL
ED (Consolidated Edison, Inc.) and GFL (GFL Environmental Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GFL operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, ED returned 10.68%/yr vs 1.88%/yr for GFL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и GFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у GFL с доходностью -16.19%.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -11.88% |
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
Correlation
The correlation between ED and GFL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
GFL:
$12.89B
ED:
$5.94
GFL:
CA$0.57
ED:
18.13
GFL:
88.98
ED:
2.27
GFL:
2.76
ED:
1.67
GFL:
2.47
ED:
$17.22B
GFL:
CA$6.70B
ED:
$11.62B
GFL:
CA$1.38B
ED:
$8.47B
GFL:
CA$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. GFL — Ранг доходности на риск
ED
GFL
Сравнение ED c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.80 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.85 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.84 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и GFL
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и GFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -42.76% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -34.20% | +24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -34.88% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -42.76% | +20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -30.16% | +24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -14.41% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 15.78% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и GFL
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.65% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 21.75% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 25.61% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 29.80% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 32.98% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и GFL
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности GFL в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и GFL
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
ED and GFL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs GFL's -42.76%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и GFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор