Сравнение ED с ERIE
ED (Consolidated Edison, Inc.) and ERIE (Erie Indemnity Company) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 11.43%/yr for ERIE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и ERIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -20.05%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям ERIE по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.43% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
ERIE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам ED и ERIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
ERIE Erie Indemnity Company | -20.05% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
Correlation
The correlation between ED and ERIE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between ED and ERIE shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$5.94
ERIE:
$14.49
ED:
18.13
ERIE:
15.64
ED:
1.29
ERIE:
0.81
ED:
2.27
ERIE:
2.06
ED:
$17.22B
ERIE:
$4.33B
ED:
$11.62B
ERIE:
$784.17M
ED:
$8.47B
ERIE:
$715.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. ERIE — Ранг доходности на риск
ED
ERIE
Сравнение ED c ERIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | ERIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.83 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.50 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и ERIE
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и ERIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -78.28% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -42.97% | +33.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -60.87% | +43.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -60.87% | +38.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -60.87% | +29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -57.20% | +51.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -33.57% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 23.71% | -19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и ERIE
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Erie Indemnity Company (ERIE) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.68% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 23.76% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 30.84% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 29.39% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 29.21% | -8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и ERIE
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности ERIE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.49% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и ERIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и ERIE
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
ED and ERIE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (9.68%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs ERIE's -78.28%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и ERIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор