Сравнение ED с CRM
ED (Consolidated Edison, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 7.01% против 7.60% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам ED и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ED and CRM is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.10 |
The correlation between ED and CRM shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
CRM:
$144.49B
ED:
$5.94
CRM:
$8.59
ED:
18.13
CRM:
19.31
ED:
1.29
CRM:
0.04
ED:
2.27
CRM:
3.62
ED:
1.67
CRM:
4.22
ED:
$17.22B
CRM:
$42.83B
ED:
$11.62B
CRM:
$33.25B
ED:
$8.47B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. CRM — Ранг доходности на риск
ED
CRM
Сравнение ED c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.95 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.78 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и CRM
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -70.50% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -39.36% | +29.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -54.70% | +37.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -58.62% | +36.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -58.62% | +27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -54.33% | +48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -16.15% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 20.92% | -16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и CRM
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 16.76% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 31.59% | -19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 38.09% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 37.07% | -18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 35.38% | -14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и CRM
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности CRM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и CRM
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ED and CRM have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs CRM's -70.50%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор