Сравнение ED с CME
ED (Consolidated Edison, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 7.01% против 15.38% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам ED и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between ED and CME is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
CME:
$97.90B
ED:
$5.94
CME:
$11.75
ED:
18.13
CME:
22.94
ED:
1.29
CME:
2.00
ED:
2.27
CME:
14.40
ED:
1.67
CME:
3.68
ED:
$17.22B
CME:
$6.76B
ED:
$11.62B
CME:
$5.84B
ED:
$8.47B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. CME — Ранг доходности на риск
ED
CME
Сравнение ED c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.50 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и CME
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -77.50% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -21.42% | +11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -21.42% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -31.74% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -37.36% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -15.03% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -20.68% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 6.70% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и CME
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 10.45% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 17.44% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 20.74% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.15% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 23.93% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и CME
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и CME
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
ED and CME have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs CME's -77.50%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор