PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ED с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ED с BLDR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ED (Consolidated Edison, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ED и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Edison, Inc. (ED) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 7.01% против 21.56% соответственно.

ED

1 день
0.84%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.27%
1 год
7.08%
3 года*
9.08%
5 лет*
10.68%
10 лет*
7.01%

BLDR

1 день
-1.02%
1 месяц
10.45%
С начала года
-24.41%
6 месяцев
-28.31%
1 год
-30.12%
3 года*
-14.86%
5 лет*
12.14%
10 лет*
21.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ED и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ED
Consolidated Edison, Inc.		10.24%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.41%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between ED and BLDR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.13

The correlation between ED and BLDR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ED:

$39.26B

BLDR:

$8.54B

EPS

ED:

$5.94

BLDR:

$2.63

Коэффициент P/E

ED:

18.13

BLDR:

29.54

Коэффициент P/S

ED:

2.27

BLDR:

0.58

Коэффициент P/B

ED:

1.67

BLDR:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

ED:

$17.22B

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ED:

$11.62B

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

ED:

$8.47B

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Edison, Inc.

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с PEGED с VOOED с SPYED с ADM
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с AGMBLDR с MOHBLDR с GRBK

Доходность на риск

ED vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ED
Ранг доходности на риск ED: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ED c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.67

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.90

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.59

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

-1.11

+2.70

ED vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ED на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ED и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ED и BLDR

Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-96.78%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-55.51%

+45.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-68.55%

+51.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-68.55%

+46.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-68.55%

+37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-63.16%

+57.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-47.87%

+34.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

29.23%

-24.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ED и BLDR

Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

15.05%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

34.74%

-22.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

48.45%

-31.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

45.30%

-26.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

47.75%

-26.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ED и BLDR

Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.23%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ED и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.10B
3.29B
(ED) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ED и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Edison, Inc. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
81.5%
28.3%
Активы портфеля
ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

ED and BLDR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (15.05%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs BLDR's -96.78%.

ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ED и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор