Сравнение ED с AJG
ED (Consolidated Edison, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 7.01% против 18.56% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам ED и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between ED and AJG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
The correlation between ED and AJG shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$5.94
AJG:
$5.74
ED:
18.13
AJG:
38.12
ED:
1.29
AJG:
3.95
ED:
2.27
AJG:
4.08
ED:
$17.22B
AJG:
$13.94B
ED:
$11.62B
AJG:
$7.63B
ED:
$8.47B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. AJG — Ранг доходности на риск
ED
AJG
Сравнение ED c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.76 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.30 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и AJG
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -57.49% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -40.64% | +31.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -44.40% | +27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -44.40% | +22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -44.40% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -36.46% | +30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -12.83% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 23.87% | -19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и AJG
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.37% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 22.48% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 27.85% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 22.98% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 23.08% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и AJG
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AJG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и AJG
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ED and AJG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.37%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs AJG's -57.49%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор