Сравнение ECSIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ECSIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECSIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 0.27% | 10.19% | 5.71% | 7.31% | -3.17% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
ECSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 3.88%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECSIX и VMSAX
ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
ECSIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
ECSIX
VMSAX
Сравнение ECSIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECSIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.05 | +2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 1.32 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.07 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.11 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 1.75 | +11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.05 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.06 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между ECSIX и VMSAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECSIX и VMSAX
Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 6.33% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECSIX и VMSAX
Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -54.84% | +41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -54.84% | +52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.03% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -3.21% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.50% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECSIX и VMSAX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеют волатильность 1.19% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.19% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 112.83% | -111.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 133.59% | -130.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 65.65% | -62.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 65.65% | -62.48% |