Сравнение ECSIX с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ECSIX и USHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECSIX и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 0.27% | 10.19% | 5.71% | 7.31% | -3.31% | 0.69% | 6.60% | 5.76% | -3.37% | 0.17% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.38% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.38%.
ECSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 3.88%
USHY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECSIX и USHY
ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Доходность на риск
ECSIX vs. USHY — Ранг доходности на риск
ECSIX
USHY
Сравнение ECSIX c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECSIX | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.30 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 1.91 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.30 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.85 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 9.37 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECSIX | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.30 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.57 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.56 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между ECSIX и USHY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECSIX и USHY
Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности USHY в 6.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 6.33% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.87% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECSIX и USHY
Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и USHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECSIX | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -22.44% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -3.92% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.19% | -15.56% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.36% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.72% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.77% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECSIX и USHY
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) составляет 1.19%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECSIX | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.19% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.83% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 5.51% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 7.33% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 8.32% | -5.15% |