PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECSIX с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECSIX с USHY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ECSIX (Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - ECSIX is a Multisector Bonds fund managed by Eaton Vance, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Over the past 5 years, ECSIX returned 4.19%/yr vs 4.12%/yr for USHY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ECSIX charges 1.82%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности ECSIX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECSIX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.70%.

ECSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.21%
1 год
8.01%
3 года*
7.36%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.02%

USHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.07%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECSIX и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		1.92%10.19%5.71%7.31%-3.31%0.69%6.60%5.76%-3.37%0.17%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.70%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between ECSIX and USHY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.37

The correlation between ECSIX and USHY shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ECSIX:
ECSIX с FRIAXECSIX с PIMIXECSIX с QQQMECSIX с ^GSPCECSIX с DIVOECSIX с GSINXECSIX с SCHD
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Доходность на риск

ECSIX vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECSIX
Ранг доходности на риск ECSIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECSIX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECSIXUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.66

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.50

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.51

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

11.22

+0.67

ECSIX vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECSIX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа USHY равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECSIX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECSIX и USHY

Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECSIXUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-22.44%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.43%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.64%

-4.66%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.19%

-15.56%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.19%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-2.65%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.54%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ECSIX и USHY

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 0.92% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECSIXUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.96%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.67%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

7.35%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

8.23%

-5.06%

Сравнение комиссий ECSIX и USHY

ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECSIX и USHY

Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности USHY в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		6.32%5.07%6.21%6.18%4.78%3.54%3.47%3.53%3.19%2.96%3.20%3.54%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECSIX and USHY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USHY has higher volatility (0.95%) compared to ECSIX (0.92%). In terms of maximum drawdown, ECSIX dropped -12.95% vs USHY's -22.44%.

ECSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECSIX и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор