PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECSIX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECSIX с EHSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ECSIX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECSIX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		0.27%10.19%5.71%7.31%-3.31%0.69%6.60%5.76%-3.37%4.04%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		-1.54%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции ECSIX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 3.88% против 9.60% соответственно.

ECSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.94%
10 лет*
3.88%

EHSTX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.16%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ECSIX:
ECSIX с FRIAXECSIX с PIMIXECSIX с ^GSPCECSIX с DIVOECSIX с QQQMECSIX с GSINXECSIX с SCHD
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий ECSIX и EHSTX

ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

ECSIX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECSIX
Ранг доходности на риск ECSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECSIX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECSIXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

0.65

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

0.99

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.14

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

0.75

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

3.13

+10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECSIX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECSIX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECSIX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECSIXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.65

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.52

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

0.56

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.51

+0.95

Корреляция

Корреляция между ECSIX и EHSTX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECSIX и EHSTX

Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности EHSTX в 6.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		6.33%5.07%6.21%6.18%4.78%3.54%3.47%3.53%3.19%2.96%3.20%3.54%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.18%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ECSIX и EHSTX

Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECSIXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-53.47%

+40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-11.79%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.19%

-16.44%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.53%

-39.30%

+26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-8.29%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-7.43%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.83%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ECSIX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) составляет 1.19%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что ECSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECSIXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.86%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

8.33%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

15.69%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

14.68%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

17.26%

-14.09%