PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с RWEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с RWEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECOW returned 19.90%/yr vs 25.41%/yr for RWEM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.52%/yr for RWEM.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и RWEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у RWEM с доходностью 26.61%.

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и RWEM

2026 (YTD)20252024202320222021
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%0.05%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%

Correlation

The correlation between ECOW and RWEM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.64

Over the past year, the correlation between ECOW and RWEM has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ECOW и RWEM

Секторы
ECOW
RWEM

Коммуникационные услуги

18.4%
4.5%

Энергетика

16.1%
4.3%

Промышленность

15.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
6.3%

Технологии

9.8%
36.8%

Сырьевые материалы

9.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.5%

Коммунальные услуги

7.9%
2.5%

Здравоохранение

1.6%
1.4%

Финансовые услуги

-

23.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммуникационные услуги

ECOW
18.4%
RWEM
4.5%

Энергетика

ECOW
16.1%
RWEM
4.3%

Промышленность

ECOW
15.5%
RWEM
6.5%

Потребительский циклический сектор

ECOW
12.5%
RWEM
6.3%

Технологии

ECOW
9.8%
RWEM
36.8%

Сырьевые материалы

ECOW
9.6%
RWEM
7.9%

Потребительский защитный сектор

ECOW
8.5%
RWEM
4.5%

Коммунальные услуги

ECOW
7.9%
RWEM
2.5%

Здравоохранение

ECOW
1.6%
RWEM
1.4%

Финансовые услуги

ECOW

-

RWEM
23.6%

Недвижимость

ECOW

-

RWEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с DEM

Доходность на риск

ECOW vs. RWEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c RWEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWRWEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.79

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.42

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.71

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

11.99

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. RWEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа RWEM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и RWEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWRWEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.79

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ECOW и RWEM

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки RWEM в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и RWEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWRWEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-26.92%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-15.39%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-22.56%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-9.64%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.75%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и RWEM

Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 4.66%, в то время как у Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWRWEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

8.57%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

29.47%

-18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

31.82%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

21.36%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.36%

-1.23%

Сравнение комиссий ECOW и RWEM

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RWEM в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и RWEM

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности RWEM в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and RWEM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.57%) compared to ECOW (4.66%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs RWEM's -26.92%.

On 3-year performance, RWEM leads with 25.41% vs 19.90% for ECOW. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 25.41% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.70% for RWEM.

ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index. They also come from different issuers: Pacer and Rayliant. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.52% for RWEM.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и RWEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор