PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECOW с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 7.05%/yr vs 5.15%/yr for RNEM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

ECOW

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.74%
1 год
30.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и RNEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.74%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%3.60%

Correlation

The correlation between ECOW and RNEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.64

The correlation between ECOW and RNEM shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECOW и RNEM

Секторы
ECOW
RNEM

Потребительский циклический сектор

14.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

13.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

12.8%
8.7%

Сырьевые материалы

11.1%
14.2%

Промышленность

9.3%
3.9%

Энергетика

8.6%
7.0%

Коммунальные услуги

7.2%
3.5%

Технологии

6.8%
6.4%

Здравоохранение

3.6%
4.5%

Финансовые услуги

-

35.0%

Недвижимость

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

ECOW
14.7%
RNEM
9.9%

Потребительский защитный сектор

ECOW
13.1%
RNEM
6.0%

Коммуникационные услуги

ECOW
12.8%
RNEM
8.7%

Сырьевые материалы

ECOW
11.1%
RNEM
14.2%

Промышленность

ECOW
9.3%
RNEM
3.9%

Энергетика

ECOW
8.6%
RNEM
7.0%

Коммунальные услуги

ECOW
7.2%
RNEM
3.5%

Технологии

ECOW
6.8%
RNEM
6.4%

Здравоохранение

ECOW
3.6%
RNEM
4.5%

Финансовые услуги

ECOW

-

RNEM
35.0%

Недвижимость

ECOW

-

RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

ECOW vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOWRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.26

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.46

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.30

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

0.81

+9.17

ECOW vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECOW и RNEM

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-38.38%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-10.71%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-13.09%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-21.41%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.94%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-9.25%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.02%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и RNEM

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.16%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.90%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

12.50%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.48%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.17%

+2.91%

Сравнение комиссий ECOW и RNEM

ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и RNEM

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.45%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and RNEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (4.23%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, ECOW leads with 7.05% vs 5.15% for RNEM. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.05% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.35% for RNEM.

ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.75% for RNEM.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор